SEB Pank riskikontrolli direktor Aune Aru
sõnul võimaldab Basel II nõuetele vastav riskihindamine pakkuda
tavakliendile laenutingimusi, mis on otseses vastavuses kliendi riskisusega,
kuid suuri muutusi ei too, kuna meetodeid juba kasutatakse panga töös
mitu aastat.
„Basel II nõuab kliendi ja tehingu riski täpset hindamist ning võimaldab seeläbi vähendada pangale kehtivat kapitalinõuet ja pakkuda klientidele paremaid laenutingimusi, mis on vastavuses kliendi riskisusega,“ ütles Aru aripaev.ee-le ning lisas, et Basel II nõuete rakendamise plussiks on kindlasti täpsem riskide tunnetamine.
Küsimusele, kas uus meetod tähendab seniseks karmimaid tingimusi, vastas Aru, et IRB (Internal Ratings Based Approach) meetod toetab senisest enam riski tasemest sõltuvaid tingimusi.
SEBle annab loa saamine tunnistust, et riski ja kapitalijuhtimine on kõrgel tasemel. Loa saamisega tegeleti alates 2007. aasta algusest vastavalt SEB grupi sisemisele Basel II nõuete rakendamise plaanile ja valmisolekule, rääkis Aru ning lisas, et uus meetod lihtsustab panga jaoks eelkõige riskide hindamist, mõõtmist ja juhtimist ning ettevalmistamise käigus arendati riskimõõtmise meetodeid ja vahendeid, juurutati uued IT-lahedused ning standardiseeriti protseduure.
Kuigi SEB tõdes, et näiteks SMS-laenu võtmisel puutub otsene seos Baseliga ütles Aru, et SMS-laen annab märku, et inimene ei suuda enam oma isikliku või pere finantsjuhtimisega toime tulla. „Põhjuseks võivad olla ebareaalsed ootused sissetulekute kasvuks või liiga kulukad tarbimisharjumused. Seetõttu on SMS-laenu võtmine märk inimese võimalikust nõrgemast laenuteenindamise võimest.“ Laenumakse hilinemist ja SMS-laenu võtmist võetakse Aune Aru sõnul arvesse vajalike teadaolevate faktidena ja varasem krediidiajalugu, seal hulgas maksekäitumine, omab seejuures vaieldamatult suurt tähtsust.
Sisereitingutel põhineva meetodi ehk IRB (Internal Ratings Based Approach) luba antakse riskikontrolli direktori sõnul juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) reitingusüsteem annab adekvaatse hinnangu võlgnike ja tehingute krediidiriski tasemele; 2) kapitalinõuete arvutamisel kasutatavad reitingud ja krediidiriski parameetrid on olulised sisendid riskijuhtimises ning otsustusprotsessis, omavahendite planeerimisel ja üldjuhtimise funktsioonides; 3) toimib sõltumatu krediidiriski kontrolli funktsioon; 4) krediidiasutus kogub ja säilitab krediidiriski mõõtmiseks ning juhtimiseks kogu asjakohast informatsiooni; 5) reitingusüsteem ja selle toimimispõhimõtted on dokumenteeritud ja reitingusüsteemi usaldusväärsust jälgitakse pidevalt.
Ja täiustatud mõõtmismudelitel põhinev meetod AMA luba antakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) AMA kasutamise tulemused on olulised riskijuhtimises ning otsustusprotsessis; 2) toimib operatsiooniriski eest vastutav sõltumatu operatsiooniriski kontrolli funktsioon; 3) toimib aruandlus operatsiooniriski positsioonide ja tekkinud kahjude kohta ning on kehtestatud sise-eeskirjad ja protseduurid meetmete rakendamiseks; 4) operatsiooniriski mõõtmine ja juhtimise korraldus on dokumenteeritud; 5) tagatud on operatsiooniriski juhtimisega seotud protsesside läbipaistvus ja andmevoogude kättesaadavus; 6) rakendatakse asjakohaseid siseprotseduure operatsiooniriski mõõtmise usaldusväärsuse hindamiseks; 7) siseaudiitor kontrollib operatsiooniriski mõõtmist ja juhtimise korraldust perioodiliselt.
Seotud lood
SEB Pangale antud luba uute meetodite
rakendamiseks krediidi- ja operatsiooniriski kapitalinõude arvutamisel
määratakse laenuintressi komponendina riskipreemia, mis tähendab, et riskantsema
kliendi puhul on intressimäär kõrgem kui madalama riskiga kliendi puhul.
Hansapank ja Nordea kinnitasid
aripaev.ee-le, et kasutavad Basel II süsteeme juba aastaid ning
finantsinspektsioonist saadud luba SEB Pangale eelist ei anna.
Kõik teadsid Helenet (42) kui sooja ja elava iseloomuga edukat naist. Tööl olles oli ta asjalik ning kodus tegeles laste ja majapidamisega. Õhtuti premeeris ta end tihti pokaali veiniga, et igapäevaseid muresid vaigistada ja stressi leevendada. Viimasel ajal vaevles ta aga unetuse käes ja ka lähedaste sõnul hakkas ta oma sära kaotama. Enese teadmata viis pidev veinitamine naise sügavamale alkoholi lõksu ja õhtusest lõõgastusrituaalist sai hoopis uneprobleemide põhjustaja. Helene jagab oma lugu, kuidas ta sõltuvusest vabanes ja enda elus uue lehekülje keeras.